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天同学2019-11-06 11:18:57

讲义65 页码，exercise 1,FRA 价值默认是算到协议生效的起始日吧？这道题为什么算到零时点？

回答（1）

Adam2019-11-06 11:36:52

同学你好，
FRA在签订时是双方是公平的，即合约价值是0
而随着时间稍微一变动，RF就发生率变动，就不等于RK了。
所以我们常说的FRA的价值指的是0时刻附近的价值。是一个瞬时变化的意思

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