秦同学2019-11-05 20:05:51
秦同学老师，请问这个361题，我没有看懂答案这个式子哪里来的
回答（1）
Adam2019-11-06 11:24:48
Adam同学你好，涉及汇率的问题，建议将斜杠后的看做商品。即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
注意这里的折现率r是1%
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)
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