Lee2019-11-03 03:31:27
Lee老师这道题不对啊 如果option在deep in the money的时候 不是Gamma为0嘛 ? 所以更具underling的变化量啊 所以选D才对啊
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Wendy2019-11-04 19:50:57
Wendy对于投资者而言，putable说明他是在买一个put，那么不管你是in the money也好怎样也好，你投资者买的是一个保护，这时候是long Gamma. 根据Delta-Gamma法则，Long Gamma在算Var的时候是减掉了一部分风险，所以Var值是变小的
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