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Eric2019-11-03 00:51:06

老师您好，这道题目，用利率期货对冲bond，公式里的P表示价值还是价格？如果是价值，就不对吧？用麦考利久期推导出来的时候，应该是价格啊？这公式里的P怎么区分呀？

回答（1）

Adam2019-11-04 21:21:57

同学你好，这里是价格和价值是一样的呀。
期货合约：价格是105-09、合约规模是100000.所以一只合约的价值或价格是105218.25
相应的现货也是一眼的道理呀

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