Phyllis2019-11-03 00:20:56
Phyllis25题。B: ST=50,K=25 的确看涨期权是ITM. 但D的理解，我认为 题干提及利率上升时是最大收益，那么就利率上升价格下降最大收益， 价格下降收益大 不应该是put potion吗？请问为何冲突 我凌乱了 求赐教
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Adam2019-11-04 21:16:56
Adam同学你好， maximizing the ability to profit from increases in interest rates，其实说的是利率上涨，这个期权会有最大化的profit，也就是利率上涨，是有好处的。所以应该是call，不是put。
而你说的：put是未来以执行价格卖表弟资产。亏呀
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利率上升 价格下跌（跌破K） 那么再以K卖给被人 那应该是赚钱啊？
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同学，S已经是50了。不跌了
我们说的利率，影响的是期权价格
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不好意思老师 我还是没懂。利率上涨收益最大，（但是标的资产是S呀 不是利率，而S与利率是负相关的）不应该是利率上涨 价格会价跌 price下跌赚钱所以 put吗？
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老师 我又复习了一下rho的图，call在纵坐标上方（put在下方）所以横坐标利率上升，约in themoney的是call 所以才选call吗？
。（其次 还想请教下 rho在short时是什么样子的图，long call和put的rho的图很像detla 不知道我的笔记有没有画错 ）
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call在纵坐标上方（put在下方）所以横坐标利率上升，约in themoney的是call 所以才选call吗？是的，大致就是这么理解的
看下图，这是long方的角度
short方：与long方关于X轴对称
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请问老师 rho的long方角度call &put都是x轴上方吗？(short在下方？）还是long方角度 call在x轴上方 put在x轴下方？ 然后再因short呈现x轴对称呢？ 记不清x轴位置了 笔记没标x轴 求指教~~
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