超同学2019-11-02 14:13:51
超同学老师，我记得之前有个类似的题是说。蒙特卡洛模拟不可以研究期权，因为有美式看跌可以随时行权，而蒙特卡洛模拟不可以中途停止的。。那这个题c岂不是。。
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Crystal2019-11-04 21:39:14
Crystal我知道你说的那个题，那个题是很老的，之后修正过后的蒙特卡洛模型是可以给提前行权的衍生品进行定价的。
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Michael2019-11-04 21:40:53
Michael学员你好，不能因为有一个特例否定monte carlo simulation，其实option也是可以的，只不过更加繁琐一些，你就想到alpha Go其实也是深度模特卡罗模拟的一种实践，其实option也是可以的，FRM中也提到了改良之后的模特卡罗模拟可以对于美式期权定价的。
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