林同学2019-11-02 12:56:51
林同学请问画蓝线的句子想表达什么意思
回答（1）
Adam2019-11-04 20:46:48
Adam同学你好，
就是说delta normal法是求VaR是一种近似的估计，并且只适用于小范围的变动情况。
对于非线性关系很强时，比如MBS或者含权的债券，此时∆-N法求VaR的误差较大，应采取第二种求VaR的方法，即∆-Γ方法，考虑了二阶导数求VaR。
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