曹同学2019-11-02 08:59:20
曹同学老师， 我看了covariance stationary 的定义，但是不太理解到底描述的是模型的什么状态？您能举个例子吗？
回答（2）
Crystal2019-11-04 21:34:22
Crystal就是滞后一期的数据与滞后二期的数据的协方差是不一样的，但是这并不违反协方差平稳的规则。
举个例子：
第一个式子：1234567
第二个式子：2345678
第三个式子：3456789
第一组与第二组数据之间的协方差是一个具体的数a，第二组与第三组数据之间的协方差依旧是常数a，这就叫协方差平稳，但是第一组与第三组之间的协方差就不是常数a了，他是另外一个数，但是这不影响整组数据是满足协方差的特性的。
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Michael2019-11-04 21:35:12
Michael学员你好，
均值和方差长期稳定且不变，比如我用100天到200天前的数据和10天到110天前的数据，这两组数据都是100个，算出来的均值和方差是一样的；
协方差只和滞后阶数有关，和样本选择区间无关。比如我算了一个今天和昨天的数据的协方差，然后使用了两组不同的数据，一组是100天到200天前的数据，一组是10天到110天前的数据，这两组数据都是100个，算出来的协方差一样；然后还是用相同的数据，我算今天和前天的数的协方差，这是可以和今天与昨天数据的协方差不一样的。
这些条件都满足的时候称为3协方差平稳。
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