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秦同学2019-11-01 22:15:44

老师，请问计算VaR值时候用到的z阿尔法，是带入双尾还是单位？比如95%下计算的VaR，用1.645还是1.96呀？

回答（1）

Wendy2019-11-04 18:46:22

用1.645

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是默认VaR就用单尾的值吗？
追答
Var研究的是损失，所以只研究一边

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