童同学2019-11-01 11:36:50
童同学老师您好，所以这道题如果改为VaR based on the delta-gamma method would (for a nonlinear portfolio)，答案是不变的对吗？ true VaR是什么意思呢？忽略尾部风险不就是VaR的缺陷吗？true VaR不是也会有此劣势吗？
回答（1）
Adam2019-11-01 18:19:21
Adam同学你好，你直接改的话是不太准确的，因为gamma是分方向的。
不过也可以解释。即还是选A
真是的VAR，是考虑了所有情况计算出来的极端值。虽然这个var也忽略了尾部风险
但是我们只是比较参数法计算出的var，与真实的var的大小而已
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