W
回答（1）
Adam2019-11-01 10:25:04
Adam同学你好，对于利率互换来说：在签订协议时，一个公平的利率互换协议应该是使得双方的互换价值相等，也就是说，协议签订时的互换定价，就是选择一个使得互换的初始价值为零的固定利率
这个题就是在求远期利率。
- 评论（0）
- 追问（5）
- 追问
-
swap rate和远期利率和spot rate是啥关系
- 追答
-
同学 你好，swap与spotrate无直接关系
swap与parrate有关，而parrate与spot rate有关
这道题，就是简单地求某个利率的远期利率。
- 追问
-
利率互换时，是要求在初始时间，各自固定利率和浮动利率乘各自的本金是相等的是吗
- 追问
-
这里题中的swap rate是怎么求forward rate的?
- 追答
-
同学你好，不是乘各自本金相等
而是互换的初始价值为0.即各自的折现值是相等的
随着合约签完，那么市场利率会发生变动，此时swap就有价值了
这里就是一个普通的利率，然后在计算此利率的远期利率
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片