童同学2019-10-31 21:29:17
童同学老师您好， 1. 历史模拟法是指收益率离散时的计算方法吗？ 2. a选项错误是不是就是因为在收益率离散分布时，不服从正态分布，但仍可算出VaR值？
回答（1）
Wendy2019-11-01 09:48:06
Wendy同学你好，
1. 历史模拟法是指收益率离散时的计算方法吗？
对的，数据拿过来排排顺序，数一数就行了。
2. a选项错误是不是就是因为在收益率离散分布时，不服从正态分布，但仍可算出VaR值？
A错在，题目并没有说是用什么方法得出的VaR。如果收益率分布是正太分布的话，并且均值为零，是可以用平方根法则的。如果是用其他方法计算的VaR，直接用平方根法则得出一周的VaR是不合适的
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