W2019-10-31 21:07:59
W老师，请问var值的delta gammar 估计方法中，为什么二阶项要减去，老师说因为是好处所以要减去，但是感觉很难理解。另外，如果是short,var值是什么式子呢？long的整个式子加负号吗
查看试题回答（1）
Adam2019-11-01 10:20:05
Adam同学你好。
二阶项大于0是有利于投资者的，因为可以使得期权或者债券呈现“涨多跌少”的状态， 这种状态对于投资者来说相当于收益，所以在计算极端损失时，要把此部分由二阶项产生的收益扣除。
在没有提及的情况下都是默认long的
是的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片