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王同学2019-10-31 17:29:46

86为什么选D，他们的MD都一样啊？为什么有coupon的债券比零息债下降更多呢？

回答（1）

Wendy2019-10-31 20:02:37

同学你好，你看你这里都写了呀，债券价格的变化=-久期*p*delta y
这两个债券久期和deltay是一样的，不一样的是债券价格。A是900元，B priced at par，价格是1000元。显然B债券价格下跌更多

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