谢同学2019-10-31 11:38:12
谢同学模拟考试1 第40题 strip 的basis risk 一定大于stack and roll 吗 ？ 有没有可能性 因为进行了多次的stack and roll 产生了更多的basis risk ？
回答（1）
Wendy2019-10-31 19:56:02
Wendy同学你好， 有没有可能性 因为进行了多次的stack and roll 产生了更多的basis risk ？
不能这么说。因为基差风险来源有两个，一个是时间的不匹配，一个是资产的不匹配。这里说的是前者
strip对冲在时间上是可以匹配标的资产的时间的，所以相对而言基差风险小
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