张同学2019-10-31 11:20:13
张同学老师请问，这样的题总是容易选错buy哪个long哪个short哪个，请问该如何确定呢？我的想法是既然swiss是标的资产，那不是应该buy swiss 去 long和short 美元吗？谢谢老师！
回答（1）
Adam2019-10-31 11:54:01
Adam同学你好，涉及汇率的问题，要区分开来
即不能同时做空做多两种货币。
因为你在buy swiss的同时。就是在short 美元
因此1单位Swiss的现货价是0.65美元、即此商品现货价是0.65美元。
商品期货价价是0.66美元；商品理论期货价是0.655美元
所以买这个商品的现货，卖这个商品的期货
borrow USD的目的是将USD转换成swiss，到期归还
因为arbitrage 中，严格的定义是要空手套白狼，即不占用自己的任何资金。
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谢谢老师，解释的很详细。那为什么B不行呢？A和B的区别在哪？考试当中遇到了这种题要怎么决定空手套白狼套哪一个呢？谢谢！
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同学你好，注意主要的套利策略
B说的是买usd现货。卖usd期货
不对
我们刚刚计算的说的是：买swiss现货，卖swiss期货
与之相对应的策略就是：卖usd现货，买usd期货
即B不对
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