卓同学2019-10-31 00:25:47
卓同学老师，根据书中的例子，CTD为spot price减去QFP*factor最低的债券，且交割金额为QFP*factor+AI，本题给出了CTD的spot price，并未给出QFP，为何factor和CTD相乘？
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Adam2019-10-31 11:27:35
Adam同学你好，注意题干是settlement price of the cheapest-to-deliver (CTD) bond in March will be 70.
即ctd的结算价
即QFP
空头方到期交割债券，交割债券交割的是全价（报价报的是净价）。
全价=（最新的期货报价×转换因子）+应计利息
净价=最新的期货报价×转换因子
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