Tortoiseba2019-10-29 11:36:12
Tortoiseba老师你好，我想问一下这题相关系数不等于0和均值不等于0这个这两种情况的推导，可以帮我推一下吗
回答（1）
Wendy2019-10-29 17:04:56
Wendy同学你好，这个式子上体现不出来，但是确实可以说明
因为现在是在算风险敞口，是用来计算损失的，EL也是损失。在计算EL的时候，是假设PD和LGD是独立的，而这是正相关的，这样计算的EL应该是要大于原来是的EL的，也就是要大于56000的。
对于监管机构而言，或者高管层而言，风险计量出来越大（所以比较担心的是相关系数大于0），留下的资本金用来管理风险的就越多，这样才能更好的管理风险。才体现一种谨慎监管的思想
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