秦同学2019-10-28 22:13:25
秦同学老师，可以解释一下这道题目嘛？为什么estimate too low
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Crystal2019-10-29 13:25:16
Crystal我没有懂你的问题，你说的是什么估计的很低。
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我没有懂这道题想考的点，答案解析里还说了一句，估计出的weekly的数是偏低的，我也没有懂…
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你读一下题目你会发现，这个例子很好的，就是说现在有一家对冲基金，他对外宣称的数据和他真实的操作是完全不一样的，比如说他对外宣称是每周盯市，但是他实际是每月盯市的，所以说你拿着他对外公布的错误数据，做了一个回归模型，这个回归模型不管你做的过程多么完美，最后这个模型都是不能预测这家对冲基金的收益率的。因为做模型的数据是有问题的，所以你不能指望你的模型是有预测的能力的，所以在用真实发生的数据对你的模型做假设检验的时候，只能说的是你的模型是不对的。所以得到的结论就是beta是不显著的。
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