momo2019-10-28 19:10:38
momo老師 請問 627 為什麼不選c 628 關於累積概率95% 為什麼是100000沒有明白
回答（2）
Adam2019-10-28 19:39:37
Adam同学你好，
627：C选项错在信用风险的VAR就是WCL-EL,要考虑严重程度的，市场风险的VAR就是VAR，没有WCL的概念，这是两者的主要区别没有什么只考虑频率分布的概念
628：选择100000是根据审慎性原则的
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請問審慎性原則是根據機率累積選擇而不是損失大小嗎？ 為何是difference between expected loss and 100000
Wendy2019-10-29 17:52:04
Wendy这个题中根據機率累積選擇并不能确定哪个比较好，审慎性原则指的是这个时候宁愿选择大一些的值作为损失（以这样的损失数据作为VaR值，预留的抵御风险的资本金也会多一下，可以更好的管理风险）
difference between expected loss and 100000，这个是操作风险VaR的定义。这里可以做一个记忆。这个在二级才会强调的
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