你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

帆同学2019-10-28 17:23:48

这道题里算一年的VaR是1.645*0.3*200，为什么这里直接默认是标准正态分布？均值为什么是0？

回答（2）

最佳

Wendy2019-10-28 19:42:04

同学你好。题目让用delta-gamma方法计算VaR
用delta-gamma就隐含着标的资产的收益率是服从正态分布的。题目没有说均值是多少，就默认为0

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

Adam2019-10-28 19:31:00

同学你好，Nd1就是表针正太分布下的分位点
标准正太分布的均值是0

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录