Eric2019-10-28 13:43:22
Eric老师您好，ppt中的variance rate VL，老师讲是长期方差项，那这里面的variance rate是怎么理解？是我上传的第二章图来理解为单位时间方差还是理解为波动率volatility？ppt中的第3个小黑点的解释中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那这句中的variance rate是不是指的是volatility？谢谢老师。
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Crystal2019-10-29 13:19:24
Crystalvariance rate你直接理解为variance就可以了。
你上传的第二个图单位时间的方差应该也是方差的。
是的，不管他说的是最近的，最新的，今天的，只要是他给出的数据就都是n-1的，因为ewma本质上是用来给波动率做估计预测的，所以说是没有理由给你一个n的值（预测值）来反推一个既成事实的值的（n-1）。
只要说是variance就是指方差，如果想要表示波动率他会用volatility或者是standard deviation
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