拜同学2019-10-27 08:19:38
拜同学老师好 请问第二题算approximate duration一定是这种解法吗？固定Monday 拿Tuesday和Wednesday去比较 还是三天两两比较都可以？
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Wendy2019-10-28 19:52:40
Wendy同学你好，这个题有点问题。
其实要求的是有效久期啦，通过利率的变化，及对应的债券价格变化，推导出其久期。这个是有效久期的定义式了
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是呀 但是他不是有三个日期吗 老师是拿2和3跟1进行计算的 我的意思是 一定要固定1拿剩下两个去计算 还是1&2 2&3 3&1这样计算都可以
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这个题的问题就在这里，它并不能体现利率和债券价格的反向关系。所以并不知道哪一个是p0或者哪一个是y0？
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考试会这样出吗。。还是会严谨一点
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应该会严谨点的
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好的谢谢老师
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