郭同学2019-10-26 12:48:52
郭同学老师能讲讲427和428题吗？完全没有头绪
回答（1）
Wendy2019-10-28 18:34:58
Wendy同学你好。
427题
Key rate exposure 表示利率曲线上选取的关键期限的利率变动带来的债券价格影响（风险敞口）——利率曲线的非平行移动
100面值对应0.81的key rate风险敞口（表示关键利率变化一个BP，这个债券价格变化0.81元），4.04的key rate风险敞口对应多少面值呢？ 对应4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate风险敞口，对应我就用对应的面值反向对冲，其实就是一个简单的等比例关系
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片