天堂之歌

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童同学2019-10-26 12:07:37

在求美式看跌期权时,是否要对比提前行权的价值呢? 这道题中,如果提前行权,获益$10<$11.2,故不选择提前行权,是不是这样理解呢?

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回答(1)

Wendy2019-10-28 17:21:21

同学你好,这个题不需要你这么考虑
因为你算出来的11.2是欧式的put价值,而要求的是美式put价值。在没有分红的情况下,一般美式put的价值会大于欧式put的价值,因为它有更多的选择权。
这个题里只要美式put的价值大于11.2都是可以入选的,所以这个美式 put价值等于10的选项就都可以排除了

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