秦同学2019-10-24 18:44:39
秦同学老师请问这道题的II为什么不对呢？duration相同时候convexity怎么判断呢？
回答（1）
Wendy2019-10-25 19:11:25
Wendy同学你好，第二个选项，10-year zero coupon bond它的久期是10年，后面这个付息6%债券的久期也是10年。在久期相同的情况下，现金流越分散，凸性越大。这句话可以作为一个结论记住。后面这个债券每期会有6%的利息流入，相对于零息债券现金流更分散。所以后面这个债券的凸性更大。不正确
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