秦同学2019-10-24 15:47:34
秦同学老师请问D选项怎么理解呢？什么是inverse float？
回答（1）
Adam2019-10-25 15:37:55
Adam同学你好，
D选项，当利率上涨的时候，反向浮动利率票据的债券的利率是下降的，意味着收到债券的利息是下降的，而利息在计算债券价格的时候，是做分子的，因此算出来的债券价格会较小，D选项正确
反向浮动可以看成 fix rate-float rate：即和浮动利率债券现金流相反
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
老师，请问，那r下降，r在计算折现时作为分母，price不是上升嘛？从利息角度来说p下降，从折现角度p上升，这个怎么考虑呢？
- 追答
-
同学你好。浮动利率债券的交换利息，是利率
即是coupon、
- 追问
-
？老师我没有很明白，可以详细说一下嘛？
- 追答
-
同学你好，不好意思我刚刚解释的稍有些问题。重写解释一下哈
反向浮动利率：某个固定利率-libor
我们常说的libor就是浮动利率债券的libor。
也就是说反向浮动利率债券在利率计算时，多考虑了这一步
当利率libor上升，反向浮动的利率下降。价格上升
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片