Yvette2019-10-23 11:44:56
Yvette这个题能麻烦老师具体讲下吗？公式中t1 t2如何得到
回答（1）
Adam2019-10-23 16:20:15
Adam同学你好，
这个考察的就是曲率调节的公式
即在期限较长的情况下。当标的资产与利率负相关的情况下。取货利率与远期利率会呈现不同
远期利率=期货利率-1/2 σ^2 T_1 T_2
T_1 为期货合约的期限
T_2 为期货合约标的利率所对应的期限
T2-T1=0.25.即三个月。这是固定的
T1是五年=5
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