FloraFang2019-10-22 23:00:17
FloraFang老师好，请教一下，算VaR的时候long 的时候gamma项可以扣掉嘛， gamma不是越大越好吗？就像bond里的convexity也是大比较好嘛？
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Wendy2019-10-23 19:17:27
Wendy同学你好，
算VaR的时候long 的时候gamma项可以扣掉嘛
可以的。因为delta-gamma方法计算VaR时，后半部分就是-1/2*gamma*VaR（ds）的平方。gamma是正的，不就相当于减去了么
gamma不是越大越好吗？就像bond里的convexity也是大比较好嘛？
是越大越好，也就是不是风险哈。结合上面的回答，这样整体计算的VaR不就更小了吗，更好呀。因为VaR是损失，越小越好
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