Sylvia2019-10-22 12:42:39
Sylvia为什么在历史模拟法下，VaR=找出来的那个return*整个pofolio的value？
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Wendy2019-10-22 14:30:22
Wendy同学你好，找出来的那个return,这个其实就是百分比的VaR。而答案中给出的选项都是dollar的形式，所以找出来的那个return*组合的value，就变成了了dollar VaR。
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可是VaR不是衡量风险的吗？为什么可以用return衡量呀？
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return是收益率，可是是正也可是是负。如果是负表示的就是损失啦
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好的谢谢
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