starlight-x2019-10-22 08:48:40
starlight-xewma模型不是通过过去收益率和波动率来预测未来波动率吗？ 为什么出现近期和以前波动率的系数大小比较
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Crystal2019-10-23 10:03:32
Crystal他说的意思是这样的，今天的波动率是由昨天的波动率和收益率一起构成的，那么你想一下是昨天的波动率对于今天的波动率贡献大还是收益率对于今天的波动率贡献大呢，结果肯定是波动率对于波动率的贡献程度大呀。
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可是这个题里不是没提到收益率，只是问以前的和近期的波动率对未来预测的影响吗？
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这里面出现的parameter value指的就是收益率啊，之前还有题目用“更新的信息”指代ewma模型中的收益率。
这个应该不难理解吧，因为是ewma模型，这里面的参数只有两个，一个是波动率一个是收益率。一个确定下来了，那么另外一个是什么也是可以知道的。
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