133xxxx94512019-10-21 22:13:20
133xxxx9451老师您好，我在习题集里面做的这道题不太理解，题目中要求求出第6个月末的payoff，但是标准答案却只乘了3/12，我理解是不是只考虑了一个季度的情况呢？是不是应该按照复利计息的方式，这样列呢：500×(0.02-0.05)＾2×1/4，这样对么？
回答（1）
Adam2019-10-22 17:17:33
Adam同学你好。
利率是一段时间的概念：今天存100.利率5%，存一年，一年后拿到105、这个5元利息是在今天决定的
所以六时点的利息，是由三时点的利率决定的
FRA约定的利率即3时点的利率
所以不需要平方
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