李同学2019-10-21 19:51:48
李同学不是很懂这道题的解释
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Adam2019-10-22 17:06:03
Adam同学你好，麻烦你贴个图。我这里不知道你问的是哪个题哈
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这个
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同学你好，
因为这里说 all coupon and rate given using the annual actual/actual convention
也就是说在折现时采取即期利率折现：第一期的现金流只能使用第一期的spot rate
第二期的现金流只能使用第二期的spot rate
第三期的现金流只能使用第三期的spot rate
看下图
注意最后的远期利率的计算应该使用的是一般复利的形式
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