林同学2019-10-20 23:59:26
林同学您好，可以讲一下这个题吗，为什么后面的现在的价格也要折现？
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Adam2019-10-21 21:17:22
Adam同学你好，
考察的是外汇期权的上下限。
如果在出现外汇的题，怕搞混，可以把/后面的币种看成商品，比如股票、苹果等等。这题把AUD，看成是苹果商品。把AUD的利率看成是现货的收益。经过这样的处理，这题就很简单了。
要求的是AUD的put option的下限，其实就是看put option的下限。下限有一个公式K^-rt减去S，和0比，取大的那个。
就是这个公式
所以这题直接就可以转化为求，K^-rt减去S。把AUD的利率4.5%，看成是苹果商品的分红收益。就应该是Ke^-rt-Se^-qt
这个不是折现，是红利率
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这样就清楚多了，谢谢
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