林同学2019-10-20 23:14:07
林同学这个利率互换中的浮动利率方的价值就是名义本金吗
回答（1）
Wendy2019-10-22 13:27:07
Wendy同学你好，对的。
对于浮动利率债券，在coupon支付日也就是互换中的互换日，其价格等于面值（这个是可以通过式子证明的，这里记住这个结论也是行的）。A swap payment has just been made.The swap has a remaining life of 18 months, with pay dates at 6, 12, and 18 months. 也就是刚刚互换完，也是一个互换日，其价格就是面值。
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但是这个题却是利用第一个互换日的面值加上利息，然后折现到签订互换合约时，结果计算的浮动方的价值并不等于名义本金？到底为什么会有两种计算方法，以哪个为准
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还是这样理解，如果是新签订的一份互换合约，那么计算浮动方就用第二种方法，如果是在一个互换合约存续期，在某一个互换日，浮动方的价值就是面值
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同学你好，这样理解是可以的
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