天堂之歌

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天同学2019-10-20 20:17:57

答案里公式推导过程看不懂,请问考试需要掌握这么复杂的推导过程么

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回答(1)

Wendy2019-10-22 13:29:10

同学你好,这个可以掌握,也可以不掌握。
但是要知道这题的出题思路,
这个题并不是考虑的coupon越大,久期越小的概念哈。
因为在其他条件不变的情况下,DV01的大小不仅和MD有关还和P有关,coupon变化不仅会影响MD还会影响P。所以要从DV01的公式入手

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