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天堂之歌

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谢同学2019-10-19 17:15:33

12题 问套利机会 为什么不用考虑box 的期权费？

回答（1）

Adam2019-10-21 19:14:58

因为你在卖出put 卖出spot 买call的时候不是一分钱不拿一分钱不付的，而是收到 25 100 并付了5块，所以收了120，而你的买了6个box，正好抵消了你的前三个头寸收到的120
即成本端已经消除了

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