唐同学2019-10-18 10:59:30
唐同学请问一下这道题怎么做的呀 养老手机和梁老师都没讲 老师可以把过程发一下嘛 我自己做出来和答案对不上
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芝加哥知名精算师2019-10-20 13:09:21
芝加哥知名精算师那个1是从前面t=-3的libor得出来的，t=-3的Libor是2%，折倒t=3的时候，value就是2%/2*100m=1m
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Adam2019-10-18 18:20:59
Adam同学你好哈，见下图
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老师 可以详细说一下倒数第二个式子中的1是怎么得到的吗？就是有具体式子那种 我对连续复利懵了
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金同学回答的没问题
因为利率是一段时间的概念
比如说我拿100去存钱，利率是5%，存一年，一年后就能拿到105，这个5元利息是在今天确定的
那么在三时刻发生的coupon是上一个付息日的利率所决定的
上一个付息日利率是2%。（每年）
那么在3时刻发生的coupon就是100*2%/2=1
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