Yvette2019-10-17 22:52:55
Yvette这个题老师的公式是不是写错啦，计算var%=m-z*波动率，为什么这里是-m+z*波动率? 另外这个答案还可以再解析下吗没有太听懂
回答（1）
Wendy2019-10-18 17:40:13
Wendy同学你好，
没错的，m-z*sigma是负数，可以对他加绝对值，也可以加负号。如果加负号的话，不就变成老师写的那样了么
holding period，就用上平方根法则，每天 VaR值的增加是呈递减趋势；
均值方差等条件不变的情况下，从图形看，置信区间的扩大所以VaR也变大了。
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