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戴同学2019-10-17 21:09:28

非参数方法中，历史模拟方法对数据的运用应该是充分的吧？

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回答（1）

Wendy2019-10-18 17:35:33

同学你好，
历史模拟法对数据的利用其实并不充分，比如100个数据计算95%的VaR，不管这100个数据发生怎样的变化，这第五大损失不变，那得出的VaR是一样的。

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