李同学回答（1）
Robin Ma2019-10-17 18:54:40
Robin Ma同学你好，The daily return on the company portfolio follows a normal distribution so that a one-week VaR could be computed.这句话是有瑕疵的，因为在算VAR的时候 return既可以服从正态分布也可以不服从正态分布，比如历史模拟法就可以不受到收益率分布的限制，而不是因为daily return服从正态而导致能够算出weekly var，这其实说的是平凡根法则的应用，当收益率之间都是独立同分布的时候，可以用一天的算出一个礼拜的。B选项明显错，置信水平都错了。
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