王同学2019-10-17 12:07:09
王同学请问老师，在算95%VaR的时候计算公式中，Z用的是1.65。可在做假设检验题目里面，95%置信区间双尾，这个时候是1.96。包括99%情况下，2边取值也不一样，请问怎么理解？
回答（1）
Robin Ma2019-10-17 19:00:25
Robin Ma同学你好，Var强调的是损失的概念，因此损失都是集中在分布的左边的，在计算的时候自然使用单尾的，而在显著性检验的时候，是默认原假设等于0的，因此用双尾，如果原假设是大于等于或者小于等于某个值，依旧使用单尾
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片