雨同学2019-10-16 09:03:06
雨同学请问var may not capture the risk of all trading activities, particularly those associated with nonlinear products.这句话，咱们不是有delta-gamma的方法针对非线性的期权和债券吗？
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Wendy2019-10-16 19:07:26
Wendy同学你好，你的理解是可以的， all 但这里有个形容词。对于一些极端非线性的衍生品，比如MBS，delta-gamma是不合适的
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