Miss Giraffe2019-10-15 22:35:48
Miss Giraffe老师请问这个图为什么是这样的呢？upward sloping 时，为什么是forward rate大于spot rate大于par yield?par yield curve是不是zero coupon 的另一种说法？
回答（1）
Adam2019-10-16 18:41:48
Adam向上时且远期利率大于spot rate是因为利率期限结构理论得出的
而spot rate即期利率是零息债的收益率
par yield是收益率等于coupon rate
这二者的关系是通过计算得出的
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