雨同学2019-10-15 20:19:28
雨同学请问有公式可以配合讲解吗？感觉不太直观，比如EL=PD*EA*LR,在题目给定的条件之下，EL就是相等的，那么第二条说的UL的分散化是如何体现的呢？谢谢
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Wendy2019-10-16 19:35:25
Wendy同学你好，
组合的EL等于单个资产EL的直接加总，EL可以看成是损失的期望（单个期望相加等于总的期望）
UL是非预期损失，是损失的偏离，可以看成是损失的标准差。那么计算组合的方差不仅要考虑单个资产的方差还要考虑他们之间的相关性。
第一个组合和第二组合，其EL是一样的，因为不需要考虑相关性
第一个组合就一个资产，相当于相关性是1.第二个组合有多个资产，会起到风险分散化的效果，所以这个组合的UL会小一点。
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