Phyllis2019-10-15 07:48:15
Phyllis请问 计算UL, 何时才是符合二项假设即为伯努利分布时，方差等于PD(1-PD)。请问是不管什么时候方差都满足二项分布吗？怎样算满足 不太懂
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Wendy2019-10-15 17:41:55
Wendy同学你好，违约的概率是P，不违约的概率是1-p，这就是一个伯努利事件呀
抛一枚硬币人头向上的概率是p，人头向下的概率是1-p。这就是一个典型的伯努利事件
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请问老师您的意思是：非预期损失就是要么发生 要么不发生 所以一定是符合二项分布的，所以方差=PD（1-PD）？
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算的是违约概率的方差，所以是违约或者不违约的情况。不是非预期损失的发生或者不发生
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