垂同学2019-10-14 15:09:35
垂同学这里为什么是要乘以104期权的标的资产价格，而不是乘以期权费6，或者乘以期权的价值（104-100）？之前做题时候发现，做对冲时候，有的时候分子是乘以被对冲的价值，有的时候是乘以被对冲的价格，那么怎么区分呢？
回答（1）
Cindy2019-10-14 17:51:55
Cindy同学你好，因为这里第一步，算股票价格的VaR,我们当然是乘的是股票的价格104呀，而这里的期权费，是个多余的条件，没有一个公式里面，算期权的VaR值，是带有期权费的呀(#^.^#)
算期权的VaR是通过delta这个敏感性因子转化的
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