甜同学2019-10-13 17:32:20
甜同学老师您好，这道题Vega＜0说明是short position，后面又表明theta＜0，那么这个操作是short call还是short put？
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Adam2019-10-14 18:35:01
Adam同学你好，不是区分call还是put
只是关注点在期限的长短上
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只是单纯地想知道，因为对于theta，我只知道long call通常来说是负值，long deep ITM put是正值
Wendy2019-10-15 18:06:57
Wendy同学你好，这道题Vega＜0说明是short position，后面又表明theta＜0，那么这个操作是short call还是short put？
这个并不能得出是某个期权，因为Vega＜0说明是short position，而theta＜0是long position，正好得出矛盾的结果。
所以判断这应该是个期权组合，同一个希腊字母的大小，一般只能通过到期时间的不同来体现。所以知道应该是一个由不同到期时间的期权构成的组合
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