甜同学2019-10-13 16:50:47
甜同学老师您好，这个0.65表示的是每一份call option的delta是0.65，那计算总的call option的delta应该要乘上option的份数啊，为什么乘的是equity的份数？难道每一份call option的underlying就是一份equity吗？
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Wendy2019-10-14 18:58:28
Wendy同学你好，对的，就是这么理解的，否则这题目没法计算。
是国际上通常是一份期权对应一个股票，或者一份期权对应100份股票，但是这个题如果采用的是一个期权对应100个股票的话，是没有选项的。
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