万同学2019-10-13 16:28:33
万同学想问一下这个VaR看倒数第四个还是第五个怎么判断呢 另外想问一下书上的这道题为什么尾部三个数据实际上只用了两个数据做平均
回答（1）
Wendy2019-10-14 18:30:35
Wendy同学你好，针对这个题的话，应该是第五个还是第六个吧？这个是都可以的，没有特别的规定，不过一级倾向于第五个。其计算公式可以这样计算（1-置信水平）*n，那么这个题就是（1-95%）*100=5.
书上这个在计算ES，ES是剔除掉VAR值之后的尾部损失的平均。那么90% 的VAR=10，是第三个（因为（1-90%）*30=3）。那么90%置信水平的ES就是14和16的平均了
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